社区观点
所有好的交易计划的三大元素嗨，大家好！ 👋
这个月，为了准备新的一年，我们一直围绕建立可靠交易计划的概念为我们的文章设置主题。我们的第一篇文章要求您考虑可以预测长期成功的各种因素。我们的第二篇文章探讨了为什么交易计划如此重要。这两篇文章你都可以在最后找到链接👇
讨论了 *是什么what* 和 *为什么why*，是时候讨论 *怎么做how* 了。
今天，我们来看看所有好的交易计划中最重要的3个元素！
1️⃣ 元素1：每个好的交易计划都知道为什么会获利。
在交易中，有两个变量很重要：胜率 (Bat Rate) 和 盈亏比 (Win/Loss)。
► 胜率描述了一笔交易最终获利次数的百分比。胜率为90%的交易者在每10笔交易中获利9笔。
► 盈亏比描述了平均获利与平均损失相比有多大。盈亏比为0.5的交易者承受的损失是他获利的两倍。
如果将这些数字相乘，您将得到“期望值”。
例如，胜率为50%（获利了一半时间）和盈亏比为1（损失与获利的大小相同）的交易者是一个完美的“盈亏平衡”交易者。
为了长期赚钱，您需要做的就是使这些值的乘积成为正值。如果他的W/L保持不变，上述盈亏平衡交易者只需赢得51%的交易即可开始赚钱。
☝🏽为了使这些数字进入正的“期望值”区域，每个好的交易计划都需要设计一种方法来系统地找到它认为具有优势的交易机会。该系统的输入完全取决于交易者，但它们通常植根于重复的价格模式、基本面观察、宏观趋势或其他模式和周期。回测在这里有助于大致了解交易策略的观点是否随着时间的推移证明是正确的。
简而言之，无论看起来如何，好的交易计划在冒着资本风险之前都会确定自己的优势。为什么要在没有商业计划的情况下创业？
2️⃣要素2：每个好的交易计划都考虑到交易者的情绪特点。
这是最难量化的元素，但也可以说是一个好的书面交易计划中最重要的部分之一 — 解决交易者个人优势和劣势的能力。这对银行和对冲基金来说不太重要，因为决策通常是在监督下做出的，但对于散户交易者来说，没有人可以缓和你的个人缺陷。
你想做什么，就可以做什么！ — 但这是你的交易计划需要为你做好准备的责任双刃剑。
简而言之，通过查看您的交易历史，您可以最好地了解自己情绪最弱的地方。没有人能为你做到这一点，所以它需要相当多的自我意识。然而，值得为从交易计划中消除情绪风险的回报付出努力。
😱 所有交易都是基于恐惧。你需要了解哪种恐惧更强烈 — 害怕错过，或者害怕失去资本。找出哪个更强，并做出相应的计划。
仅仅因为您了解某种策略并且其他人通过交易赚钱，并不意味着您将能够做到。 以30%的效率执行100%的一致性比找到一个只有10%的一致性才能交易的100% 效率的策略更重要。 让自己的生活变得轻松自在！
3️⃣ 要素 3：每一个好的交易计划都会勾勒出风险。
无论您拥有1000美元还是10亿美元，忽略风险肯定会导致货币和情绪波动大幅增加，这可能会对长期盈利能力产生巨大的负面影响。以下是银行、对冲基金和自营交易公司用来显着降低风险的一些易于实施的机制 — 好的交易计划不会跳过这些。
💵 总账户止损
听起来确实如此：一旦您损失了一定比例的资金，您就会停止交易、清算仓位并评估问题所在。只有当您对已解决问题感到满意时，您才能重新进入市场。在业内，这个数字通常为10%。
💵 每个主题风险
这可以确保您不会过于专注于单个“赌注”，即使赌注分散在多个工具上。例如，如果您在同一行业拥有多家公司，即使它们拥有不同的产品或服务，它们的业绩也可能在一定程度上存在关联。为此类风险添加硬上限可以大大降低风险或过度集中的分配。
💵 每个仓位风险
许多成功的专业交易员和对冲基金使用“自由资本”的概念来管理风险。“自由资本”是构成账户当前净值和总账户止损数之间的缓冲的硬美元金额。
例如，如果一家银行的外汇交易员有10%的总账户止损，并经营着10,000,000美元的货币账户，那么在他的老板将他拉到一边谈话之前，他实际上只能“损失”1,000,000美元。他的“自由资本”是1,000,000美元。然后，他将调整自己的仓位，使其每笔交易仅冒1-5%的自由资本风险。这样，在任何负面后果出现之前，他就有至少连续犯错20次的空间。对每个仓位实施“自由资本”风险限制可确保您有大量的错误空间。
是的，这通常会阻止您在一夜之间将您的帐户翻倍，但同样，这不是目标。长期盈利能力才是。
有人将这种每仓风险称为“一个 R”（一个风险单位）。
☝🏽无论它看起来如何，包括管理风险的计划对于*实际*管理您的风险至关重要。如果这些计划没有被写出来并付诸实施，它们也更容易被忽视。
🙏🏽 感谢阅读； 我们期待与您一起让2022年成为创纪录的一年。 📈
如果您从中有所收获，请一定要与朋友分享，这样他们也可以在2022年成为更好的交易者！ 🍀
- TradingView团队 ❤️❤️
关键位置的两个挂单技巧 关键位置的两个入场技巧
A常规，趋势线入场做空
B A止损了 马上切换到小小小周期 找突破成功后的突破波段挂单入场或者手动入场止损在小小小周期回调的波段点 超级小的止损
这里挂单入场因为这里都是做突破失败人的止损位
置，如果拉了这里一般都是大阳线 需要挂单，或者
但1/4周期找突破回调后的再突破入场
止损就在下面蓝框框的下沿 或者是这个大阳线最低点或者是小周期里面的回调波段点
要是我就会选1/4周期里面突破成功后的回调点做止损
止盈不详，一般是下面区间高度的等距目标
C 和 D 同理，但是我可能只会尝试D ，因为收敛了我主观判断是下跌，但是虽知道呢……
价格行为 突破和区间交易 的入场方式 和 止损 1）看做区间常规入场方式，左侧有水平波段点验证，阴线收盘入场 止损左边阳线高点，止盈靠近下面边缘
2）这里挂单入场因为这里都是做突破失败人的止损位
置，如果拉了这里一般都是大阳线 需要挂单，或者
但1/4周期找突破回调后的再突破入场
止损就在下面蓝框框的下沿 或者是这个大阳线最低点或者是小周期里面的回调波段点
要是我就会选1/4周期里面突破成功后的回调点做止损
止盈不详，一般是下面区间高度的等距目标
突破入场方式可以适用于，契形 ，双底，收敛，甚至只有一条趋势线都可以。
03 契形突破 价格行为突破回调突破 只做可以算出好的止损的单子 突破成功后的N字突破契形3推，等待突破成功突破 后我们等待突破后的n字突破
结果没有给机会 直接做了一个m顶背离 下破，
白n给了入场机会，蓝n没有给入场机会，下面能不能盈利不知道，因为下面就是黄色趋势线有没有可能停留，我可能不会操作或者下仓位试试
保证胜率是价格行为的关键，20m机会天天都有不必勉强
01价格行为突破回调突破 只做可以算出好的止损的单子 突破成功后的N字突破价格行为突破回调突破 只做可以算出好的止损的单子 突破成功后的N字突破
假定我们判断 出 趋势是突破之后只做多，突破之后只做空，那么我们只等突破挂单挂号止损，这样的话比较好设出止损点
1 不会入场 因为还是区间，个人定义没有突破区间不操作（如果入场止损还得下移动到波段低点接近黄线不划算）
2成功突破区间，下破n回调给了机会
3不一定给机会，下跌太多了可能力竭，左边有一个支撑，放弃
入场形态，单k线信号入场，双k线信号入场，2次入场（高1高2低1低2）以下k线分析都是在20分钟周期为基础算是微型突破，周期越大可靠越强，当然止损也会越大等待时间也会越磨人
小周期建议单k反转， 双k反转，高1高2低1低2 中间出现两个条件入场。
黄色为信号k线，红色绿色为入场k线
信号k线不一定是入场k线，信号k线可以是两个k。
a.单k线信号
1）想做空就等上插针优质的是阴柱收盘，想做多就等下插针优质的是阳柱收盘
1）想做空就等上插针但是是 阳柱收盘说明卖方还够有力 ，想做多就等下插针但是是 阴柱收盘买方还不够有力 ，这时候要 等待突破信号线的下，上最低价入场 ，激进的可能挂单入场， 保守的等后面几个收盘在之上下入场 ， 如图01
b. 双k线反转信号
常见右边k线 吞没左边k线 ，因为是吞没右边的k线开收盘价比左边高低价格都高都低，所以可以 收盘直接入场 ， 如图02
c. 高1高2低1低2入场
定义就是数k线，
区间交易，在下跌底部（自己猜）过程中第一次反弹高点高于前一个k线高点就为高1，在上升头部（自己猜）k线过程中如果第一次回调低点低于前一个k线低点。 如图0304
优质的 高1 k线收盘都应该收在前面一个k线的高低点之上，如图0304 可以直接收盘价入场
差的就是收回到前一个K线体内，又变成了震荡，这时候要多等待一个k线收盘突破收于这个高1高点入场，或者更好等待高2 甚至高3 ，出现 不优质的高1高2 不建议挂突破单入场容易变震荡微型区间
d: 区间一个k线突破收盘入场 如图05
c: 双k线中有好几个十字星，当做双k线反转处理
复盘，对在哪里？错在哪里？重点说错误！对在哪里：成功预判反弹。
💔错在哪里？？？？？
错在忽略了3270这个阻力位。😇😇😇😇😇😇太过自信，没有设移动止损💀
导致后果，打破止损，浮盈消失。
❤🧡市场没有错，我们就要诚实的反思自己，才能不断进步。
【交易矫正】关于管理交易流程和纪律的SOP图（四）字数补丁。
为什么经常上传失败，要重复录，导致音质很渣。
凑合着看吧各位【抱歉】
另外求推荐个稳定的VPN，稳定到上传视频不会失败的那种。
已经好几次了，在这么下去很打击视频更新。
假突破 hikkake价格行为入场: 策略可以在1hr谐波反转区后15m观察双底底hikkake突破入场(btc假突打止损再拉）今天btc假突打止损再拉，果断又开仓，目标位为黄线支撑阻力互换
假突破 hikkake价格行为入场:
1）策略可以在1hr谐波反转区后
2）15m观察双底底
可以用价格行为 高二 （或者低二）入场，换句话说就是双底双顶入场，如果高点低点能抬升或者降低更好
3）hikkake突破入场
hikkake入场 如图 第一次可以入场 第二次K柱太长 不适合入场，我们只交易极限位置，提高盈亏比，小周期价格行为止损
目标位上门支撑阻力互换位置……
凯利公式在策略回测中如何使用？“凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly）根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农于长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用于一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额，而他的内线消息不需完全准确（无杂讯），即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随后被香农的另一名同僚爱德华·索普应用于二十一点和股票市场中。”
--- 引自百度百科
我想肯定会有小伙伴提出问题：“什么是凯利公式”？如上所述，至于更加细节的原理和传奇故事，我就不在此赘述，感兴趣的朋友可以搜找。今天提下凯利公式是因为有歪果仁朋友在社区里问Sextan回测框架右上角的东东是什么？
这里我详细解释一下，总的来说：
1. WIN% --> 胜率百分比
2. ODDS% --> 赔率百分比
3. KELLY% --> 凯利下单百分比
4. ER% --> 赢面百分比
5. SL/TP1%--> 回测预估止盈止损百分比
6. TP2 --> 回测预估二次止盈百分比
7. T/H --> 策略交易频率
如果你看这些指标很陌生，让我们先来看看凯利公式的庐山真面目:
f* = (b*p - 1) / b = / b
在公式中，
f* = 最佳下注的资本比值,也就是KELLY% (凯利下单百分比)。
p = 获胜的概率，这个就是胜率WIN%
b = 赔率。本文中的 ODDS% 你可能在赌球和赌马的场景里可能听到过。它的意思是你如果投入100块，获取了120块，那么赔率就是120%。
q = 失败的概率。它等于(1 - q) 或 (1 - WIN%), 非输即赢，平局不算数。
公式上面的分子bp-q代表“赢面”，数学中叫“期望值”，也就是本文中的ER%, 只有赢面大于零的机会才值得投机，其它的都是给聪明资金和柚子们送人头儿。
SL/TP1% 和 TP2 是我根据凯利公式算法推演的止盈和止损百分比，这个算法仍在开发中，目前还没达到最稳定状态，所以看看就可以了。
T/H 是每小时交易次数，也就是交易频率，因为你用策略框架不同，T/H就会很不一样，我借此区分定位不同策略是更适合短线还是中长线。
如下图B-Xtrender策略回测中，胜率71.4%，赔率86.2%（不合格）， 下单比例：38.3%， 赢面100.3%， 预计止盈止损23.7%，二次止盈62%， 交易频率0.06次/小时。
SZSE:159949 创业板50 行情来自TradingView
Haos Vieual策略回测，胜率75%， 赔率378.6%（合格）， 下单比例68.4%，赢面50.9%， 预计止盈止损21.5%, 二次止盈34.8%，交易频率0.01次/小时。显然这个策略要比B-Xtrender更值得期待。
SZSE：159949 创业板50行情来自TradingView
当然，回测中要应用凯利公式，一定不能含有任何“未来函数”或“Repaint”发生。常见的“未来函数”包含三种类型：
1. 显性未来。这类就是能“篡改历史”的一些函数。
2. 隐形未来。在逻辑条件里预定价格条件是不明显但伤害比较大的“未来函数”，因为历史是可知的。很多人写公式里面包含“如果涨幅超过9%，则以开盘价买入”，这种情况只能发生在历史里，你想想真实交易中谁又能有这种“未卜先知”的能力呢？
3. 跨周期引用。这个说起来有些复杂，而且比较隐晦。
这里说个最简单检测“未来”的方法，凡是“一路向东北”的那种回测结果大概率是包含了“未来函数”。
一些经典的凯利公式结论:
1. 如果你把炒股当作赌博（事实上是不同时期赢面不同的，需要择时），你的仓位最优是多少？
答：凯利公式告诉我们要通过选择最佳投注比例，才能长期获得最高盈利。假如你的前提成立，即炒股和抛硬币概率相同，硬币抛出正反面的概率都是50%，所以p、q获胜失败的概率都为0.5，而赔率b＝期望盈利÷可能亏损=2元盈利÷1元亏损，赔率b就是2，我们要求的答案是f，也就是(bp - q) ÷ b = (2 * 50% - 50%) ÷ 2 = 25%。则拿出资金的25%来进行下注，才能使资产增长速度最快。
2.除非你有100%的把握，永远不要投入全部的资金。这个前提是你有能力客观评估自己的胜率。人类的乐观主义总是高估取胜的概率，低估失败的可能。像1997年俄罗斯政府破产长期资本公司折戟俄罗斯，2020年的新冠疫情全球大流行，导致美国股市多次熔断，都是始料未及。不知道的风险才是风险。这条结论告诉我们，永远不要ALL IN，一定要尽可能长时间的留在游戏里，要比赛谁活得长这条结论告诉我们，永远不要ALL IN，一定要尽可能长时间的留在游戏里，要比赛谁活得长比赛谁活得久，才有机会见识复利的奇迹。(此条引自雪球，作者：推土机前捡硬币)
3.如果期望收益(bp-q)为负，则不应下注。在期望收益为负时，不应赌气，应该放弃下注。这条告诉我们要放弃那些鸡肋似的机会，专注于期望收益为正的机会，期望收益为正的机会才最大可能为我们赚到钱。(此条引自雪球，作者：推土机前捡硬币)
4.如果期望收益为正，则应重仓下注，下注足够的比例，使收益最大化。这条结论告诉我们要做好仓位管理的重要性。该下重注时一定要下重注，这样才能使长期收益最大化。当你看好一个机会，然后，才投入总仓位的5%，将来必定后悔不及。(此条引自雪球，作者：推土机前捡硬币)
经纪商大奖终于来了！大家好👋👋
又到了一年一度的时间：经纪商大奖！
去年，我们向平台上集成的最佳经纪商颁发了8个不同的奖项； 由您投票！
然而，自去年的奖项以来，我们集成经纪商的数量几乎翻了一番，这意味着您的投票现在比以往任何时候都更重要！头把交椅的竞争非常激烈，因此，如果您使用过我们的任何集成合作伙伴，请确保您已在他们的页面上留下反馈！您的评论决定了奖项，它们可能会帮助其他人在金钱方面做出明智的决定。 马上前往 ！
今年，这些奖项类别是：
年度经纪商
最佳多元资产经纪商
最受欢迎经纪商
最佳期货经纪商
社交冠军
最佳外汇和差价合约经纪商
最具创新技术
最佳加密经纪商/交易所
获奖者将于1月20日加冕，请务必关注我们的公告。
讲真：如果你还没有给你最喜欢的经纪商评论， 前往这个页面 ，然后点击他们的图标直接进入他们的资料介绍。
我们迫不及待地想看看谁将坐上今年的头把交椅！
请记住：当您将账户连接到我们出色的集成经纪商之一时，您可以直接从TradingView进行交易。请点击图表底部的“交易面板”按钮以开始交易。
【交易矫正】：关于交易管理——资金和心态（三）前言：
交易技术需要学习。而更能决定交易走多远的资金和心态问题，则需要管理。
交易是一件长久的事情，甚至可以成为一个终生的职业。对这个职业最基本的管理，就是这两项：资金管理和心态管理。
一、定义止损
首先，详细讲一下止损的必要性
丘吉尔曾经说过：民主是最坏的政府形式，除了其他所有已被试验过的政体形式以外。
止损亦是如此。
可以这么说，对于日内交易（或者也可以斗胆这么说，任何形式的交易）而言，止损是痛苦的。
但是！但是，有止损策略的交易会比没有止损策略的交易麻烦少很多。
接受止损带来的烦恼和痛苦，这是交易管理的第一步。
我的定义里：止损是：1、博弈的门票
2、认输的底线
3、守则的基础
【接受】是对止损的最大尊重，也是唯一要求
一、资金（仓位）管理：
1、重仓的定义：重仓是指止损额度大于预先设定好的额度（如我设置的是3%每笔），但凡止损额度超出3%，就是重仓。
2、为何会重仓
2.1、为了快速挽回上一笔的损失：欲速则不达。这是市场告诉我，且多次告诉我的经验。
矫正：提醒自己，每一笔交易，都是单独的，和上一笔无关的。
2.2、极度自信引起的贪婪：认为按照预想走势的可能性极强。但真若如此，对未来走势这么大的自信，为何不对一个止损没有一点点包容呢？
2.3、轻仓后不设管理没有止损线，最后超过自己预设的3%额度，不做任何管理。
2.4、交易上头后，没有任何【管理】可言，无所谓重仓与否：这是最糟糕的情况，但是以上的每一个都会演化为这种最糟糕的后果。从移动止损线（止损额度变大），到撤止损（彻底敞开风险），再到继续加仓（风险剧增），每一个对管理的不重视和轻视都会吞噬缺乏管理的恶果，即账户大幅回撤或者爆仓。
矫正：重仓均源于对从对风险的厌恶演化为对风险的喜爱麻木。从源头上改变对风险的认知，才是根治之法。盈亏同源，重仓可能一时会有盈利，但长此以往只会让交易心态更恶劣畸形。不是一个PRO的TRADER该执行的事。
对于资金而言，单笔3%和单日10%是我能接受的单位时间内的最大损失。
【止损】这个工具，可以让我在守则的基础上，不破坏资金管理的最底线。
但凡单笔超过3%止损或者单日10%，则需付出2日/7日不得交易的惩戒。
二、交易心态管理：
1、良好、正常的交易心态定义：
下单前预设止盈和止损。
若是止盈了：到达止盈前有足够的耐心，不提前未到达计划就手动止盈。
若是止损了：到达止损后接受市场的行为，并认为是因为自己博弈失败，或者是市场的随机性使得自己的交易系统不适配。从进场时机、方向选择以及系统性三方面认输。并认为这是再正常不过的事情。自己为这笔单子付出了博弈成本，而且执行了自己立下的交易准则。认可这是一笔很好的交易行为。并开始为下一笔交易进行交易前分析和下单。
【耐心】是良好的交易心态的写照
2、不好的心态定义：想急切挽回损失，想急切证明自己的正确。【急切】，是不好心态的呈现。
以下情况会产生不好的心态：
快被止损前感觉自己要马上被止损了，立刻认输主动手动止损
快被止损前感觉自己要马上被止损了，立刻移动止损至更远的位置，甚至超过两倍原定止损额（6%）
被止损后立刻又重新进场并再次被止损。
3、极差的心态（上头）定义：开始完全抛开风险的概念，脑袋里只想着挽回损失。
单日连续止损超过3笔以后继续操作是上头
单日单品种止损2笔以后继续操作是上头
明明是根据30分钟线入场，但却总是盯着1分钟线，心脏每分钟跳动超过60下是上头。
感想：
1、心态和仓位管理是肩上的两个单子，一边失衡了，另一边也会立刻失衡。重仓导致心态炸裂，心态炸裂导致重仓
2、重要的是交易前干预，立好规矩：何时该停止交易。停止交易的那一刻，也是交易行为的一种止损。
3、通过反复的练习，来形成习惯。通过习惯，来促进交易纪律的形成。
4、慢慢来，走的才快。
5、控制能控制的事情。交易里，不能控制的是：价格的行为和交易的获利；但是能控制的有这些：1、什么时候交易2、什么时候不交易3、什么时候停止交易4、交易付出的代价额度（单笔）5、最差的情况发生后的损失。（单日）
6、把做好【交易管理】这件事作为驱动力，而不是盈利。
7、执行，忘记结果，仅关注怎样遵照原则。
8、复盘，通过复盘来自我审视到自己的进步，而非盈利。
主要的交易规则是通过这两个方面的管理来进行执行。之后会出一期针对资金和心态的每日审视列表来自我督查。同时也会制作一期关于连续止损后的心态修复（交易之外调整自身的方式）
